线上公开课
时间：2023年6月12日（周一）
时段：第5-6节，14：00-15：50
腾讯会议：249-847-761
内容：数据的可视化
线下公开课
时间：2023年6月16日（周五）
时段：第5-6节，14：00-15：50
地点：翠4教309
内容：资产收益率和方差计算及其回归分析
课程简介：
金融数据分析是以流行的Python语言为基础，该课程可以分为三个部分，第1部分介绍了Python在金融学中的应用，其内容涵盖了Python的基础架构和工具，以及Python在计量金融学中的一些具体入门实例；第2部分介绍了金融分析和应用程序开发中重要的Python库、技术和方法，其内容涵盖了Python的数据类型和结构、用matplotlib进行数据可视化、金融时间序列数据处理、高性能的Python技术和库、金融学中需要的多种数学工具、随机数生成和随机过程模拟、Python统计学应用、Python和Excel的集成；第3部分关注的是蒙特卡洛模拟期权与衍生品定价实际应用的开发工作，其内容涵盖了估值框架的介绍、金融模型的模拟、衍生品的估值、投资组合的估值、波动率期权等知识。
授课教师简介：
吴文生，副教授，硕士生导师，曾主持国家自然科学基金青年项目、安徽省人文社科重点项目等项目，研究领域包括投资组合、资产定价和公司金融等，在国际主流SCSI期刊和国家自然科学基金委认定的A类期刊发表学术论文。